Как рассчитать денежный поток от облигаций в 2024 году

Российские облигации — это удобный способ сберегать деньги и получать пассивный доход. Кроме того, с ними нет инфраструктурных проблем — в отличие от многих других инструментов. А еще облигации позволяют рассчитать будущий доход, ведь все выплаты обычно известны заранее.

Всего на Мосбирже торгуются 2300 облигаций. Но большинство из них неликвидные — по ним мало предложений о продаже. А ликвидных наберется в лучшем случае несколько десятков. Вот уже четыре года я публикую в Т⁠—⁠Ж скрипт, который отбирает интересные и ликвидные бумаги.

В этой же статье разберем мой новый скрипт для гугл-таблиц. Он рассчитывает ожидаемый денежный поток от облигаций — это купоны и номиналы. Скрипт помогает понять, в какой месяц и сколько денег получит инвестор. Расчет идет на месяц и год вперед, но длину периода при желании можно легко изменить.

Многие российские брокеры дают информацию о будущих выплатах по облигациям. Но если инвестор держит бумаги у разных брокеров, то придется заходить в каждое приложение отдельно. Кроме того, брокеры рассчитывают выплаты только для тех облигаций, которые уже есть в портфеле инвестора.

Моя гугл-таблица решает обе эти проблемы. Во-первых, в нее можно добавить все свои облигации, даже если они хранятся у разных брокеров. Во-вторых, в таблицу получится добавить и те бумаги, к которым инвестор пока только присматривается.

По ссылке ниже откроется ваша копия таблицы. Если в браузере выполнен вход в разные гугл-аккаунты, то нужно оставить только один, иначе при переходе по ссылке может появиться ошибка.

При первом запуске скрипту необходимо авторизоваться для работы. Для этого перейдите в меню «Расширения» → «Макросы» → «Скачать денежный поток».

Далее потребуется авторизация в вашем аккаунте. Не бойтесь, что скрипт как-то повредит вам: Т⁠—⁠Ж его проверил. В любой момент вы можете посмотреть список выданных вами разрешений на специальной странице и в один клик их отозвать.

Гугл предупредит, что приложение не проверено. Нужно выбрать «Дополнительные настройки», а потом перейти по нижней ссылке. Появится сообщение, что приложение «[Т⁠—⁠Ж] Шардин. Расчет прогнозируемой доходности от облигаций» сможет выполнять следующие действия:

1. Создание, просмотр, изменение и удаление ваших гугл-таблиц.
2. Подключение к внешнему сервису.

Останется нажать на кнопку «Разрешить», и на этом первоначальная настройка будет готова. В меню таблицы появится новый пункт «Расчет доходности облигаций», а внутри — кнопка «Скачать денежный поток». При помощи нажатия на нее можно будет рассчитывать свои будущие выплаты.

Для расчета потребуется ввести всего два параметра: ISIN облигаций и количество лотов. Стоит учесть, что для ОФЗ нужно вводить не ISIN, а код ценной бумаги на Мосбирже. Например, у ОФЗ-ПД 26227 17/07/24 код будет такой: SU26227RMFS7. Его можно узнать на сайте Мосбиржи.

Список всех будущих купонов и номиналов можно посмотреть на вкладке «Ден. поток». А на вкладке «Аналитика» собраны агрегированные данные. Например, расчет денежного потока по месяцам на год вперед.

Если потребуется изменить состав или количество бумаг на начальной вкладке, то скрипт нужно будет запустить заново с новыми исходными параметрами.

Напоследок разберем по шагам техническую часть — как работает скрипт внутри таблицы:

1. Инициализация. Скрипт обращается к вкладке «Исходные данные» и считывает коды облигаций и количество лотов.
2. Загрузка. После считывания скрипт отправляет по каждой облигации запрос к API Мосбиржи и получает ответ — данные по всем купонам и номиналам. Можете посмотреть пример ответа API для одной из облигаций Сбера.
3. Обработка. Скрипт отбрасывает все выплаты, которые уже прошли ранее. А по всем будущим выплатам он извлекает данные о дате и размере платежа и сохраняет их в массив.
4. Вывод. Скрипт выводит итоговый массив данных на лист «Ден. поток». В конце скрипт вычисляет дату и продолжительность своего исполнения.